個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（二級）章節(jié)練習(xí)(2019.04.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下面交易中，損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價格+權(quán)利金的是（）

2 已知當(dāng)前股價為10元，行權(quán)價格為11元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金是1元，則買進(jìn)該認(rèn)沽期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)是（）元，若到期時股價是11.5元，買進(jìn)認(rèn)沽期權(quán)合約交易總損益是（）元。

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3 Delta是衡量（）的變化引起期權(quán)價格變化的程度。

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4 對于還有一個月到期的認(rèn)購期權(quán)，標(biāo)的現(xiàn)價5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是（）。

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5 以下不屬于買入期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

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6 3.實(shí)值認(rèn)購期權(quán)在到期時投資者不進(jìn)行行權(quán)，則期權(quán)到期后價值變?yōu)椋ǎ?/a>

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7 某投資者買入1張行權(quán)價格為35元（delta=-0.1）的甲股票認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為0.05元，甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為（）

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8 假設(shè)其他參數(shù)不變，行權(quán)價格越高，對應(yīng)的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)理論價值分別（）

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9 對于期權(quán)的四個基本交易策略理解錯誤的是（）。

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10 王先生買入1張行權(quán)價為20元的認(rèn)購期權(quán)C1，買入1張行權(quán)價為25元的認(rèn)購期權(quán)C2，二者除行權(quán)價其余要素都一致，則C1和C2的delta說法正確的是（）。

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