個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(xí)(2020.03.31)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對于現(xiàn)價為12元的某一標(biāo)的證券，期行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元，則賣出開倉該認(rèn)沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若標(biāo)的證券價格為12元，那么該認(rèn)沽期權(quán)持有到期的利潤為（）。

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2 認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉后，其盈虧平衡點(diǎn)的股價為（）。

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3 苗先生認(rèn)為甲股票在剩余一周時間內(nèi)不會發(fā)生太大的波動，其用甲股票的認(rèn)沽期權(quán)做了蝶式套利，其18、20、22元行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)價格分別為0.4；0.8；2，則該策略的每股最大盈利和最大風(fēng)險分別是（）元。

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4 根據(jù)認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式，購買一個股票的認(rèn)沽期權(quán)等價于（）。

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5 進(jìn)行哪項操作需要交納期權(quán)保證金（）

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6 關(guān)于期權(quán)以下說法不正確的是（）。

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7 對一個認(rèn)購期權(quán)來說，Vega值隨資產(chǎn)價格由虛值向?qū)嵵捣较虬l(fā)展的變化時（）。

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8 已知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。

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9 以下哪一個正確描述了gamma（）。

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10 若行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)目前的交易價格為0.1513元，同樣行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價格為0.021元；同樣，若行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)目前的交易價格為0.7231元，同樣行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價格為0.006元；則運(yùn)用期權(quán)平價公式，無風(fēng)險的套利模式為（）。

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